Индикаторы профиля объёма: основные понятия TradingView

О примере использования нижней границы зоны стоимости (VAL) предыдущего дня вы можете прочитать в статье «Стратегия использования футпринта на примере Russell 2000 E-mini». Сегодня речь пойдет о профиле объема (Market Profiles), одном из незаменимых индикаторов объемного анализа рынка. Конечно же, как и любой другой аналитический инструмент он требует длительного изучения. Тем не менее, можно сразу выделить три основные особенности профиля объема, которые способны уже сегодня повысить эффективность вашей торговли. В следующем примере мы выбрали фондовый рынок, а именно — акции Газпром. Трейдеры, работающие на фондовом рынке знают, что аукцион закрытия, который проходит сразу же после окончания основной торговой сессии, может значительно повлиять на форму профиля.

Чем выше линия, тем больше объемы были совершены в этой ценовой зоне. Это позволяет определить, насколько сильны покупатели или продавцы в определенной ценовой области и прогнозировать дальнейшее движение цены. Понимание фиксированного профиля объема является ключевым элементом успешной торговли на финансовых рынках. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля.

Индикаторы профиля объёма: основные понятия TradingView

Первое, для чего большинство трейдеров используют профиль объёма — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора). Согласно базовому техническому анализу, уровень поддержки — это ценовой уровень, который будет поддерживать цену на пути вниз, а уровень сопротивления, в свою очередь, будет ограничивать цену в росте. На основе этого можно сделать вывод, что ценовой уровень вблизи нижней границы профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне покупки, является хорошим показателем уровня поддержки. Обратное также верно — ценовой уровень вблизи верхней части профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне продажи, является хорошим показателем уровня сопротивления. Профиль объёма — ценный инструмент технического анализа, который используется трейдерами во всем мире.

ЧТО ТАКОЕ ЗОНА СТОИМОСТИ И КАК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ

Это впадины (или значительные падения) в объёме на ценовом уровне или около него. Зоны с низким объёмом обычно являются результатом затяжного тренда или пробоя. Во время затяжного тренда или пробоя, как правило, объём сначала резко увеличивается, а затем сокращается.

Многие из наших опытных Pine программистов и пользователей, хорошо разбирающихся в платформе, входят в группу PineCoders. Среди прочих задач они составляют команду учетной записи PineCoders, которая занимается модерацией скриптов, наполнением страницы выбор редакции, публикацией обучающих материалов по Pine, ответами на вопросы о Pine на публичных форумах. В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это можно трактовать, как признак ослабевания рынка. Вполне ожидаемо для тех, кто правильно прочитал эту ситуацию на графике, в день (3) рынок сменил свое поведение на “медвежье” — снижение цены на растущей отрицательной дельте.

Варианты использования зоны стоимости

1. Как вы можете видеть на Графике №1, в течение всего торгового дня 26 июня цена неоднократно находила поддержку на нижней границе зоны стоимости (VAL) и возвращалась в область баланса.
2. В настройках можно сделать так, чтобы ТРО и профиль объема выводились рядом друг с другом.
3. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объёмов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьёт или отскочит от этого ценового уровня.
4. Временной интервал, на основе которого будет строиться расчёт, выбирается для каждого индикатора в отдельности.
5. Тем не менее профиль объема сможет помочь вам систематизировать рыночную информацию в удобной для использования форме даже на дневных или недельных таймфреймах.
6. Мы же пока что отметим, что ТРО можно считать “прародителем” современных профилей.

ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен. ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен. Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций. Зона стоимости – главный элемент методологии использования профиля объема, предназначенный для определения диапазона ценовых значений, наиболее привлекательных для совершения сделок покупателями и продавцами.

Как пользоваться инструментом “Фиксированный профиль объёма”

Использование фиксированного профиля объема требует от компании и исполнителя профессионализма и ответственности. Такой подход способствует развитию и повышению квалификации сотрудников, что является долгосрочным преимуществом для компании. При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что его данные являются синтетическими (т.е. не отражают реальные цены), что также будет влиять на данные объёма. К примеру, одна дневная свеча, закрывшаяся выше цены своего открытия, может превратиться в N последовательно восходящих кирпичиков Ренко.

Чаще всего данная область имеет отношение к предшествующему дню, и используется в качестве опорных точек для торговли в текущий день. Это позволяет трейдеру, ожидающему возврат цены в фиксированный профиль объема область баланса, максимально ограничить размер риска по открытым сделкам. Использование фиксированного профиля объема предоставляет ряд преимуществ, которые делают этот метод востребованным и эффективным. Включает или выключает отображение динамической зоны стоимости, показывая, как изменялась VA во время торговой сессии. Изменяет цвет и степень прозрачности для нисходящей зоны стоимости.